An Introduksjon Til Alternativer Handel Frans De Weert

En introduksjon til valghandel Denne boken er tilgjengelig for nedlasting med iBooks på din Mac eller iOS-enhet, og med iTunes på datamaskinen. Bøker kan leses med iBooks på din Mac eller iOS-enhet. Beskrivelse Forklarer teorien og praktiseringen av alternativer fra grunnen, fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel, og handler om sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det. xa0 Felles vilkår i opsjonsteori er forklart og leserne vises hvordan de forholder seg til profit. xa0 Boken gir de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis, og det inkluderer matematiske formler for å løfte forklaringer fra et overfladisk nivå. xa0 Gjennom hele boken vil ekte eksempler illustrere hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov. Tilgjengelig på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Kategori: Finans Publisert: 15. februar 2011 Utgiver: Wiley Selger: John Wiley amp Sons, Inc. Utskriftslengde: 176 Sider Språk: Engelsk Krav: For å se denne boken må du ha en iOS-enhet med iBooks 1.3.1 eller nyere og iOS 4.3.3 eller nyere, eller en Mac med iBooks 1.0 eller nyere og OS X 10.9 eller nyere. Kundevurderinger Vi har ikke mottatt nok rangeringer for å vise et gjennomsnitt for denne boken. Mer av Frans de Weert En introduksjon til Options Trading er tilgjengelig for nedlasting fra iBooks. En introduksjon til opsjonshandel er tilgjengelig for nedlasting fra iBooks. En introduksjon til opsjoner Handelsbeskrivelse Forklarer teorien og praktiseringen av alternativer fra grunnen, fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel, og omhandler sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det. Felles termer i opsjonsteori er forklart og lesere er vist hvordan de relaterer seg til profitt. Boken gir de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis, og det inneholder matematiske formler for å løfte forklaringer fra et overfladisk nivå. Gjennom hele boken vil ekte eksempler illustrere hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov. Vis mer Produktdetaljer Format Paperback 176 sider Dimensjoner 152 x 228 x 16 mm 240.41g Publiseringsdato 11 sep 2006 Utgiver John Wiley and Sons Ltd Redaktør John Wiley amp Sons Ltd Publikasjon CityCountry Chichester, Storbritannia Språk Engelsk Utgaveoppgave 1. Auflage Illustrasjonsnotat ill ISBN10 0470029706 ISBN13 9780470029701 Bestselgere rangering 800 000 Folk som kjøpte dette kjøpte også Bakdekselkopi 034034An Introduksjon til Options Trading er en behagelig bok å lese. Enkelheten i språket og utstillingen gjør det tilgjengelig for et bredt spekter av interesserte lesere, spesielt til opsjonshandlere. Selv om ingen streng matematikk er diskutert i denne boken, er formlene som brukes godt motivert og forklart.034034 Karma Dajani, Utrecht Universitet, Nederland 034An introduksjon til opsjoner Trading034 er en av de første bøkene for å forklare hvor fortjenesten til opsjonshandlere egentlig kommer fra . Selv om folk vanligvis antar at dette overskuddet gjelder tilbudsbudsjett, viser denne boken faktisk at det er en mye mer sofistikert måte å tjene penger på når du handler. Denne boken viser hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov, og hvilke praktiske implikasjoner disse opsjonsstrukturene har på handelsmannen. Forklarer teorien og praktiseringen av opsjonshandel fra grunnen, vil leseren raskt bli kjent med delta-sikring, gamma, vega og theta, og hvordan disse begrepene er relatert til trader039s fortjeneste. Gjennom boken vil ekte eksempler bli brukt til å forklare praktiske forhold til muligheter som gir teorien bak alternativer til livet. Etter å ha lest 034An introduksjon til Options Trading034, vil leseren forstå hvordan opsjoner kan skreddersys til investor039s behov. Boken vil gi leseren en forståelse av det utrolige potensialet til å tjene penger gjennom alternativer og vil utstyre ham med de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis. Vis mer om Frans De Weert Frans de Weert er matematiker ved opplæring som jobber for tiden som en egenkapital derivat handelsmann på Barclays Capital, New York. Etter å ha oppnådd sine mastere i matematikk, spesialisert seg på sannsynlighetsteori og finansiell matematikk ved Universitetet i Utrecht, fortsatte han med å utføre en forskningsgrad, M. Phil, i sannsynlighetsteori ved University of Manchester. Etter sin akademiske karriere begynte han å jobbe som handelsmann for Barclays Capital i London. I denne rollen fikk han erfaring med handel med mange forskjellige derivatprodukter på europeiske og amerikanske aksjer. Etter to og et halvt år i London flyttet han til New York for å begynne å handle med derivater både på latin og amerikansk underlag. Frans de Weert bor i New York city. show mer Innholdsfortegnelse Forord. Bekreftelser. Innledning 1. OPTIONS. 1.1 Eksempler. 1,2 amerikanske versus europeiske alternativer. 1.3 Terminologi. 1.4 Tidlig utøvelse av amerikanske alternativer. 1,5 utbetalinger. 1,6 Put-call Parity. 2. SVART-SKOLER FORMULA. 2.1 Volatilitet og Black-Scholes formel. 2.2 Rentesats og Black-Scholes formel. 2.3 Priser amerikanske alternativer. 3. DIVIDENDS OG DER EFFEKT PÅ OPTIONS. 3.1 Fremover. 3.2 Prissetting av opsjoner inklusive utbytte. 3.3 Prisalternativer når det gjelder fremover. 3.4 Utbytterisiko for opsjoner. 3.5 Syntetisk. 4. IMPLISERT VOLATILITET. 4.1 Eksempel. 4.2 Strategi og underforstått volatilitet. 5. DELTA. 5.1 Delta sikring. 5.2 De mest utbyttefølsomme alternativene. 5.3 Øvelsesklare amerikanske samtaler i utbyttebetalende aksjer. 6. Tre andre greker. 6.1 Gamma. 6.2 Theta. 6,3 Vega. 7. RESULTATEN AV OPTIONSHANDELERE. 7.1 Dynamisk sikring av et langt anropsalternativ. 7.2 Dynamisk sikring av et kort anropsalternativ. 7.3 Profittformel for dynamisk formel. 7.4 Forholdet mellom dynamisk sikring og q. 7.5 Forholdet mellom dynamisk sikring og q når renten er Strenkt positiv. 7.6 Konklusjon. 8. OPTION GREKSER I PRAKSIS. 8.1 Interaksjon mellom Gamma og Vega. 8.2 Betydningen av retningen til den underliggende andelen til opsjonen grekerne. 8.3 Pin-risiko for korte daterte alternativer. 8.4 De risikofylte alternativene for å gå kort. 9. SKEW. 19.1 Hva er skjev 9.2 Årsak til skjevhet. 9.3 Årsak til høyere volatiliteter i fallende markeder. 10. ØVRE OPTIONSSTRATEGIER. 10.1 Anropsspredning. 10.2 Sette spredning. 10.3 krage. 10.4 Straddle. 10.5 Strangle. 11. FORSKELLIGE OPTIONSSTRATEGIER OG HVORFOR INVESTORER UTFØRER DEM. 11.1 Porteføljens leder039s tilnærming til opsjoner. 11.2 Alternativer og selskaper med kryssbeholdninger. 11.3 Valg ved overtakelse. 11.4 Risikoinnskudd for forsikringsselskaper. 11,5 Forbetalt fremover. 11.6 Anställelsesstimuleringsordninger. 11.7 Del tilbakekjøp. 12. To eksotiske muligheter. 12.1 Quanto-alternativet. 12.2 Komposittalternativet. 13. REPO. 13.1 Et repo eksempel. 13.2 Repo ved overtakelse. 13.3 Repo og dens effekt på opsjoner. 13.4 Overtakelse i kontanter og effekt på fremover. Vedlegg A: Sannsynlighet for at et alternativ utløper i pengene. Tillegg B: Variasjon av et sammensatt alternativ. Bibliografi. Index. show moreAn introduksjon til opsjonshandel Registrer deg for å lagre biblioteket Forklarer teorien og praksisalternativene fra grunnen, fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel, og handler om sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det . Felles termer i opsjonsteori er forklart og lesere er vist hvordan de relaterer seg til profitt. Boken gir de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis, og det inneholder matematiske formler for å løfte forklaringer fra et overfladisk nivå. Gjennom boken vil ekte eksempler illustrere hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov. Publiseringsdetaljer Utgiver: Wiley Inntrykk: John Wiley Sons, Inc. Utgivelsesdato: 2011 Serie: Verdipapirsentral Tilgjengelig i: USA, Singapore Kindle Book OverDrive Les Adobe PDF eBook 1,5 MB Adobe EPUB eBook 835,5 KB Frans de Weert ( Forfatter) Frans de Weert er matematiker ved opplæring som jobber for tiden som en egenkapital derivathandler på Barclays Capital, New York. Etter å ha oppnådd sine mastere i matematikk, spesialisert seg på sannsynlighetsteori og økonomisk matematikk på Uni.